Rizikos valdymas bankuose

Šiame straipsnyje aptarsime rizikos valdymo procesą bankuose.

Mūsų gyvenimas yra pilnas neapibrėžtumų ir mes turime gyventi su įvairių rūšių rizika mūsų kasdieniame gyvenime. Negalima gyventi be rizikos, nes gali tekti susidurti su nepalankiomis situacijomis, susijusiomis su mūsų sveikata, kelionėmis, vagystėmis, įsilaužimais ir kitais pražūtingais įvykiais, kuriuos sukelia gamtos nelaimės, pvz., Žemės drebėjimas, potvynis, gaisras ir kt.

Užuot atsisakę sau likti, dažnai imamės tinkamų priemonių, kad padengtume save nuo tokios rizikos. Panašiai negali būti jokios verslo veiklos ir dar daugiau bankininkystės, kuri visais etapais yra rizikinga. Bankininkystėje mes sprendžiame riziką kiekviename etape, ir turime tinkamai valdyti riziką, kad neigiamas poveikis dėl rizikos kristalizacijos būtų minimalus.

Bazelio komitetas nustatė riziką kaip netikėto įvykio tikimybę - tikimybę patirti nuostolių. Būtina suprasti skirtumą tarp „rizikos“ ir „neapibrėžtumo“. Rizika siejama su galimybe, o jos suvokimas apima analizę, kokiu įvykiu gali įvykti, o ne neapibrėžtumas.

Verslo operacijose sprendimą gali paveikti keli įvykiai, pvz., Precedento neturintis palūkanų normų augimas ir dėl to sumažėjęs obligacijų kainos, didėjantis skolininkų nusikalstamumas ir kt. Integruota rizikos valdymo sistema turi atsižvelgti į visus šiuos klausimus, nes bet kuris iš jų galėtų atsitiks ateityje, nors galimybė yra maža. Atvirkščiai, jei rezultatas viršija pagrįstą vertinimo lygį, tai tampa netikrumu, o ne grynąja rizika.

Veiksminga rizikos valdymo sistema turėtų apimti šiuos aspektus:

a) aiškiai apibrėžta ir struktūrizuota organizacinė struktūra, skirta valdyti su organizacija susijusią riziką, \ t

b) aukščiausio lygio politikos formuotojų, kurie privalo prižiūrėti rizikos valdymo politikos įgyvendinimą organizacijoje, įsipareigojimą, \ t

c) rizikos valdymo politikos ir principų kodifikavimas ir sujungimas taip, kad jis tarnautų organizaciniam tikslui bendroje rizikos suvokimo sistemoje;

d) aukščiausio lygio vadovybės rizikos valdymo direktyvų įgyvendinimo strateginiais procesais, kad būtų užtikrinta su organizacija susijusių pavojų identifikavimas, matavimas, stebėsena ir kontrolė;

e) atitinkamo personalo mokymas, siekiant pagerinti jų įgūdžius, ir. \ t

f) periodiniai vertinimai ir rizika pagrįstas auditas organizacijoje.

Dabar labai aišku, kad atitinkama rizikos valdymo struktūra yra ypač svarbi organizacijos interesams. Siekiant sėkmingai įgyvendinti rizikos valdymo iniciatyvas bankuose, būtina užtikrinti patikimą organizacinę struktūrą. Direktorių valdyba yra aukščiausia politikos formuojanti įstaiga bankuose, o Indijos rezervų bankas labai aiškiai nurodė, kad rizikos valdymo funkcija banke turėtų būti valdybos iniciatyva, kad galutinė atsakomybė tenka valdybai.

Siekiant užtikrinti kompaktišką rizikos valdymo funkcijos priežiūrą, dažniausiai su organizacijos vadovais sudaromas rizikos valdymo komitetas (RMC). Banko generalinis direktorius taps jos pirmininku, o direktorius paskiria valdybos nariai.

RMC veikia kaip valdybos lygio pakomitetis ir yra atsakinga už šias sritis:

a) Veiklos rizikos politikos ir jos įgyvendinimo strategijos parengimas.

b) inicijuoti būtinas priemones, kad būtų apribota rizika įvairiose funkcinėse srityse, laikantis direktorių valdybos nustatytų rizikos ribų.

c) palaikyti ryšius ir koordinuoti veiklą su kitais vidaus vykdomaisiais komitetais, atsakingais už įvairių rizikos padalinių, ty kredito rizikos komiteto, turto ir įsipareigojimų valdymo komiteto (ALCO), investicijų komiteto, operacinės rizikos valdymo komiteto ir kt. atsakingas už RMC direktyvų įgyvendinimą.

Kitas rizikos valdymo struktūros lygis apima:

1. Kredito rizikos valdymo komitetas (CRMC), sudarytas iš kredito departamento, investicinio skyriaus, iždo departamento ir pagrindinio banko ekonomisto. Apskritai, CRMC vadovauja generalinis direktorius arba kitas vyriausiasis banko vadovas.

2. Rinkos rizikos valdymo komitetas / Turto atsakomybės valdymo komitetas, kurį sudaro iždo vadovai, užsienio valiutos investicijos ir pagrindinis banko ekonomistas.

3. Veiklos valdymo komitetas, kurį sudaro generalinių operacijų departamento vadovai, žmogiškųjų išteklių skyrius, inspektavimo ir audito skyrius, NPA valdymo skyrius, patalpų skyrius ir tt Komitetui gali vadovauti banko generalinis direktorius arba kitas vyresnysis vyriausiasis pareigūnas. banko.

Rizika yra skirtingų tipų ir priklausomai nuo banko veiklos apimties ir sudėtingumo, jos rizikos filosofijos ir operacijų apimties, gali būti įsteigti šie atskiri padaliniai, galintys susidoroti su skirtingomis rizikomis:

1. Kredito rizikos departamentas,

2. Rinkos rizikos departamentas ir

3. Operacinės rizikos departamentas.

Kiekvienas iš minėtų padalinių yra atsakingas už atitinkamos rizikos nustatymą, matavimą, kontrolę ir valdymą pagal direktorių valdybos / RMC direktyvas. Padaliniai yra atsakingi už naudojimo instrukcijų nustatymą su tinkamai suformuluota valdymo informacine sistema. Departamentų pareigūnai privalo ištirti išorinę ir vidinę aplinką ir inicijuoti būtinus veiksmus vadovaudamiesi valdybos / RMC pateiktomis bendromis gairėmis.

Todėl rizikos valdymo funkcija banke tapo visavertė veikla, taigi, pilnas padalinys, kuriam vadovauja aukščiausio lygio vadovė, užsiima rizikos valdymu. Darbą sudaro rizikos nustatymas, matavimas, stebėjimas ir kontrolė sistemingai vykdant planuojamus veiksmus. Tai daroma tinkamai suprantant riziką ir jų matavimą bei kontrolę.

Rizikos valdymas bankų lygmeniu siekia valdyti verslo riziką ir kontrolės riziką. Verslo rizika yra rizika, kuri laikoma būdinga banko verslo pobūdžiui. Kontrolės rizika kyla dėl netinkamo kontrolės arba dėl gedimų ir gedimų galimo banko kontrolės proceso.

Verslo rizika ir kontrolės rizika vertinama 12 sričių, kurios yra tokios:

Iš visų pirmiau minėtų dvylikos rizikos kredito rizika, rinkos rizika ir operacinė rizika yra didžiausios ir turi būti tinkamai identifikuotos, išmatuotos, stebimos ir kontroliuojamos nuolat struktūrizuota sistema.

Laikydamasis Bazelio komiteto rekomendacijų dėl bankų priežiūros, Indijos rezervų bankas komerciniams bankams pateikė išsamias direktyvas, skirtas įgyvendinti išsamų rizikos valdymo sistemą visuose bankuose. Atitinkamai visuose dideliuose bankuose įsteigtas visapusiškas rizikos valdymo skyrius, kuris stebi ir kontroliuoja įvairias rizikas.