Ekonominės veiklos neapibrėžtumas, rizikos ir tikimybės analizė
Ekonominės veiklos neapibrėžtumas, rizikos ir tikimybės analizė!
Turinys:
1. Netikrumas
2. Rizika
3. Neapdraudžiama rizika
4. Tikimybių analizė
5. Pagrindinės sąvokos
1. Netikrumas
Neapibrėžtumas yra situacija, susijusi su kintamuoju, kuriame nėra žinomas nei jo tikimybės pasiskirstymas, nei jo atsiradimo būdas. Pavyzdžiui, oligopolistas gali būti neaiškus dėl savo konkurentų rinkodaros strategijų. Tokiu būdu apibrėžtas neapibrėžtumas yra labai paplitęs ekonominėje veikloje.
Ūkio subjekto paskirtis - patenkinti riziką, kuri nėra draudžiama ir kurios vadinamos neapibrėžtumu. Neapibrėžtumas kyla, kai faktinės sąlygos skiriasi nuo numatomų sąlygų.
Be mūsų pastangų, visada bus neaiškumų. Svarbios šios priežastys:
(i) Pirmasis yra apie gamtos įstatymus, pagal kuriuos saulė kyla, ateina banga ir keičiasi sezonai.
ii) Antrasis - apie mus supančias jėgas.
Netikrumo šaltiniai:
Yra keletas netikrumo šaltinių:
(1) Nežinomas modelis:
Esame tikri dėl tam tikrų įvykių, tačiau neaiškūs dėl jų modelio, pavyzdžiui, tam tikrais metais yra pakankamai kritulių kiekio, tačiau jo pasiskirstymas skirtingais mėnesiais ar dienomis yra neaiškus. Taigi yra galimybė pasėlių nesėkmei pasikeitus lietaus pasiskirstymui.
(2) Esami faktai ir ateities planas:
Mūsų įsitikinimu ir netikrumu apie įvykius lemia jau turimi faktai ir ateities planas.
Pavyzdžiui, statant užtvanką, susiduriame su neapibrėžtumu dėl gaunamo vandens. Tačiau mes galime suplanuoti savo dabartinį poreikį numatant būsimą padidėjimą. Faktai apie praeities tūrio ir dydžio srautą mažina netikrumą.
(3) Savęs intereso šališkumas:
Mūsų praeities įvykių patirtį keičia mūsų asmeninis jausmas ir išankstinis nusistatymas. Tai žinoma kaip savęs intereso šališkumas.
(4) Tikėjimas apie įvykį Pagalba arba žala:
1 čia yra didžiausias netikrumo jausmas, kai tikime, kad įvykis gali pakenkti arba padėti mums, ty kiekvienas iš jų yra vienodai tikėtinas.
Neapibrėžtumą lemiantys veiksniai:
Neapibrėžtumas yra laikomas gamybos veiksniu. Ji turi tiekimo kainą, priklausomai nuo to
i) verslininko pobūdis
ii) apie jo turimų išteklių kiekį ir. \ t
iii) Dėl šių išteklių, kuriems kyla neapibrėžtumas, dalis.
Valstybės pirmenybės teorija:
Sprendimo priėmimo būdas, kai yra neaiškumų dėl rezultatų. Jis pirmiausia naudojamas analizuoti sprendimus dėl investicijų pasirinkimo. Modeliu daroma prielaida, kad yra keletas skirtingų būsimos ekonominės padėties galimybių.
Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš šių ekonominių būsenų rezultatų, tam tikros investicijos suteiks įvairių žinomų rezultatų. Manoma, kad egzistuoja tam tikra absoliučiai tam tikra investicijų forma, pvz., Pinigų laikymas banke fiksuota palūkanų norma.
Šią situaciją galima apibūdinti atsižvelgiant į dviejų valstybių pasaulį, į vieną ašį išleidžiant I būseną, o antrojoje - antrajame kampe, bet kokiam galimam sprendimui. Visų galimų investicijų formų rezultatus galima apibūdinti, kai pinigai yra 45 ° linijos tašku. Sujungus visus šiuos punktus, uždaroje erdvėje pateikiami visi galimi rezultatai, kuriuos galima pasiekti, atsižvelgiant į tinkamą portfelio diversifikavimą.
Toliau grafikoje galima brėžti abejingumo kreivių rinkinį, nurodantį galimą I arba II būsenos grąžą, tarp kurios asmuo yra abejingas. Tolimesnės kreivės nuo kilmės bus didesnio naudingumo lygio, tačiau kreivių forma ir, tiesą sakant, ar jos yra išgaubtos, priklausys nuo asmens požiūrio į riziką ir į jo ar vienos ar kitos valstybės tikimybės įvertinimą. .
Vidutinė variacijos analizė:
Sprendimų priėmimas, kai yra neaiškumų dėl rezultatų. Jis ypač naudojamas nagrinėjant, kaip investuotojas organizuos savo portfelį. Šiame modelyje daroma prielaida, kad asmens pasirinkimo veiksniai yra tikėtina grąža ir grąžos kintamumas.
Asmens pasirinkimą, kaip jis organizuos savo investicijas, galima pavaizduoti grafike, kuriame numatoma grįžti į vertikalią ašį ir horizontaliąja dispersija. Paprastai yra tam tikra alternatyva: pavyzdžiui, laikant pinigus fiksuota palūkanų norma. Tai yra vertikalios ašies taškas, kuris yra nulinis dispersija.
Kitos investicinės galimybės taip pat pateikiamos grafike. Jei yra tik viena galimybė, tada linija tarp tikrumo taško ir investavimo taško suteiks galimybes, kuriomis asmuo gali pasirinkti, diversifikuodamas savo portfelį. Diagramoje gali būti sudarytos abejingumo kreivės, kurių forma priklauso nuo asmens požiūrio į riziką. Norint nustatyti normalią riziką, jie bus išgaubti link apatinės dešinės diagramos dalies.
2. Rizika
Sąvoka „rizika“ - tai situacija, kai kintamojo tikimybės pasiskirstymas yra žinomas, tačiau jo faktinė vertė nėra. Rizika yra aktuarinė koncepcija. Rizika gali būti apibrėžta kaip finansinių nuostolių neapibrėžtumas dėl nelaimingo įvykio.
Rizika yra nuostolių netikrumas. Rizika yra objektyvus neapibrėžtumas arba išmatuojama išmintis. Kiekvienas verslas susijęs su tam tikra rizika ir dauguma žmonių nemėgsta dalyvauti bet kokioje rizikingoje įmonėje. Kuo didesnė rizika, tuo didesnė turi būti tikėtina nauda, kad paskatintų juos pradėti verslą.
Rizikos tipai :
Rizika gali būti susijusi su asmenimis ar savybėmis ir gali būti klasifikuojama taip:
1. Grynoji rizika arba statinė rizika:
Grynoji rizika vyrauja ten, kur yra tikimybė, kad bus prarasta, bet nėra galimybės gauti pelną. Pavyzdžiui, jei įmonė yra išlieta gaisro, savininkas patiria finansinių nuostolių. Jei tokios gaisro avarijos nėra, savininkas taip pat negauna. Grynoji rizika yra draudžiama.
2. Spekuliacinė rizika arba dinaminė rizika:
Spekuliacinė rizika egzistuoja tada, kai yra netgi galimybė gauti pelną ir nuostolius. Ši rizika kyla dėl kainų svyravimų. Akcijų ir obligacijų savininkai įgis pelną, jei kaina pakils ir sumažės kaina.
3. Draudžiama rizika:
Perleidžiamoji rizika taip pat vadinama draudžiama rizika. Tokia rizika gali būti prognozuojama, apskaičiuota ir vertinama pagal pinigus, todėl yra draudžiama.
3. Neapdraudžiama rizika
Tokios rizikos, kurios negalima apskaičiuoti ir apdrausti, vadinamos draudžiamomis rizikomis. Neapdraudžiama rizika toliau skirstoma į:
a) Konkurencinė rizika:
Esamos įmonės gali patirti naujus naujai įstojusių įmonių konkursus. Naujos įmonės bet kada gali patekti į pramonę. Dėl šio konkurso sumažės esamų įmonių pelnas.
b) Techninė rizika:
Gali būti diegiami nauji gamybos būdai. Esamos įmonės gali nesugebėti laikytis šių naujų metodų. Dėl to jie gali patirti nuostolių.
c) Vyriausybės intervencijos rizika:
Didesniame šalies susidomėjime vyriausybė gali nacionalizuoti keletą pramonės šakų. Gali būti paveiktos kiekvienos pramonės įmonės. Vyriausybė gali kontroliuoti produktų kainą.
d) Verslo ciklo rizika:
Depresija gali paveikti visą pramonę. Vienos pramonės depresija gali paveikti ir kitas pramonės šakas.
Rizikos matavimas:
Rizikos matavimo metodas yra surinkti daug panašių atvejų, kuriems gresia pavojus, ir padalinti, kiek laiko rizika įvyko dėl tokių atvejų skaičiaus. Pavyzdžiui, jei tam tikroje vietovėje yra 100 atitikimo vienetų, o tais metais buvo išstumti 10 vienetų, tada rizikos koeficientas yra 10/100 arba 10 procentų. Toks matavimas vadinamas rizikos matematine verte.
4. Tikimybių analizė
Įprasta kalba terminas „tikimybė“ reiškia įvykio ar įvykio tikimybę. Žodžių „tikimybė“ naudojimas bet kuriame pareiškime rodo, kad yra neaiškumo elementas. Dauguma valdymo sprendimų yra sprendimai, susiję su netikrumu.
Rytoj nėra gerai apibrėžta. Vadybininkai privalo pateikti tam tikras prielaidas dėl „rytoj“ ir pagrįsti savo sprendimus tokiomis prielaidomis. Netikrumo ar atsitiktinumo sąvoka yra tokia paplitusi visų žmonių gyvenime, kad ją sunku apibrėžti.
Mes kalbame, ar, pavyzdžiui, galime sakyti, kad jis gali lietus šiandien, arba vietinė komanda laimės rungtynes, arba grupė gali gerai atsiskaityti statistiniame dokumente. Kiekviename iš šių teiginių yra tiek daug netikrumo, koks yra tikrumo.
Taigi, iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad tikimybė yra subjektyvi ir keičiasi iš žmogaus. Šiems pareiškimams nenustatėme jokios skaitinės vertės. Jei galėtume pateikti kiekybinę vertę, pareiškimai taptų tikslesni.
Tikimybės teorija pateikia skaitinį neapibrėžties elemento matą. Tai leidžia verslo vadovams priimti sprendimus esant neapibrėžtoms sąlygoms su apskaičiuota rizika.
Tikimybės apibrėžtis:
Tikimybė gali būti apibrėžiama kaip dažnio, kuriuo tam tikras įvykis, santykis su visu pakankamai ilgos stebėjimo sekos dažnumu. Chrystal suteikia tikimybės apibrėžimą taip: „Jei iš daugelio atvejų, kai įvykis A yra aptariamas, A įvyksta labai didelis skaičius N, A įvyksta pN atvejais, įvykio A tikimybė yra p . Prancūzijos matematikas Laplasas paprasčiausiai apibrėžė, kad „tikimybė yra palankių atvejų skaičiaus santykis su tuo pačiu tikėtinų atvejų skaičiumi. Jei tikimybė yra pažymėta P, tada pagal šį apibrėžimą turime:
P = palankių atvejų skaičius / bendras tikėtinų atvejų skaičius
Tikimybių teorijos aktualumas:
Tikimybių analizė naudojama siekiant sumažinti sprendimų priėmimo netikrumą. Aptarkime kai kurias verslo situacijas, kurioms būdingas netikrumas.
(i) Individualus investuotojas:
Investuotojas, užsiimantis akcijų pirkimu ir pardavimu, stengiasi optimizuoti savo produkciją. Vertinant vertybinius popierius, kyla neaiškumų. Saugumo kainos neapibrėžtumas kyla dėl kelių kitų veiksnių.
Esant tokioms aplinkybėms, vadovai priima verslo sprendimus, remdamiesi savo tikėtinos ateities prognoze. Gebėjimas priimti geresnius sprendimus neturi būti optimalus. Kartais tai vadinama verslo aštrumu, ty teisingumu ir teisingumu.
ii) Inventoriaus problema:
Šis sąrašas yra išsamus įmonių turimų žaliavų, komponentų, nebaigtų gamybos ir gatavų prekių atsargų sąrašas. Inventoriaus kiekis priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip paklausa, pradžios laikas, sandėliavimo išlaidos, užsakymo sąnaudos ir trūkumo sąnaudos ir pan. Kai kurie iš šių veiksnių yra žinomi. Be kitų veiksnių, paklausa ir trukmė svyruoja ir yra laikomi neaiškiais inventoriaus problemų veiksniais.
iii) Investavimo problema:
Tai susiję su pinigų panaudojimu kitiems tikslams nei vartojimas, siekiant gauti pajamų iš jo arba realizuoti kapitalo prieaugį vėliau. Didžiosios įmonės įdarbina investicinius analitikus, siekdamos prognozuoti savo būsimą pelną.
Ši prognozė bus susijusi su bendrovės dabartine akcijų kaina ir su tuo susijusiu santykiu, palyginti su tuo pačiu santykiu kitoms sektoriaus įmonėms ir visai rinkai. Sprendimas turi būti priimtas remiantis pasirinkimu, kurio rezultatas priklauso nuo paklausos lygio.
(iv) Naujo produkto pristatymas:
Kai įmonė kuria naują produktą, tiesioginė problema yra nuspręsti, ar pristatyti produktą, o ne esamą produktų asortimentą. Sprendimų priėmėjas gali būti tikras dėl produkto priimtinumo. Naujo produkto įvedimas paprastai baigiamas bandymų rinkodaros pagrindu. Jei jis gautų prieštaringų rezultatų, jis turėtų atsisakyti naujos gaminio įvedimo idėjos tik dėl netikrumo.
v) Sprendimai dėl gyvūnų laikymo:
Tai susiję su strateginių žaliavų ar kitų prekių kaupimu, kurie yra būtini norint vykdyti verslą be jokių kliūčių. Įmonė turi susidurti su atsargų politikos problema. Atsižvelgiant į tai, specialios draudimo polisai, apimantys rizikos vertybinius popierius, kai politikos laikotarpiu gali atsirasti reikšmingi rizikos vertės svyravimai.
Todėl draudimo polisai yra netinkami. Tokiai rizikai padengti naudojamos įvairios politikos kryptys. Čia verslininkas nėra tikras dėl paklausos modelio, tačiau jis turi iš anksto nuspręsti, kiek vienetų reikia parduoti.
5. Pagrindinės sąvokos
Toliau pateikiami terminai yra svarbūs siekiant tinkamai suprasti tikimybę.
1. Įvykis:
Manoma, kad tai yra galimas rezultatas, kai atliekamas eksperimentas. Pavyzdžiui, galvos yra įvykis, o uodega yra dar vienas monetos viliojimo įvykis.
2. Lygiai tikėtinas įvykis:
Kai du ar daugiau įvykių yra vienodai tikėtini, ty kai vienas įvykis turi tiek daug galimybių, kaip ir kitas, jie yra lygūs tikėtini įvykiai. Jie taip pat gali būti vadinami vienodai tikėtinais įvykiais. Pvz., Kai mesti monetą, mes galime gauti galvos ar uodegos. Abu įvykiai yra vienodai tikėtini arba kiekvienas iš jų turi 50 proc.
3. Nepriklausomi įvykiai:
Manoma, kad du įvykiai yra savarankiški, jei kito atsiradimas nėra arba yra paveiktas kito įvykio. Kai išmestos dvi monetos, pirmojo lūžio rezultatas nepaveikia ir nepaveikia antrojo masto. Tokie įvykiai vadinami nepriklausomais įvykiais.
4. Priklausomi įvykiai:
Manoma, kad du įvykiai A ir В priklauso nuo to, ar A atsiradimas veikia arba yra paveiktas kito įvykio. Pavyzdžiui, kiekvienoje pakuotėje yra 52 kortelės. Tarkime, kad viena kortelė yra pašalinta, tikimybė, kad tai yra karalius, yra 4/52 arba 1/13. Tarkime, kad viena kortelė nebus pakeista, kitos karaliaus tikimybė yra 3/51 arba 1/17.
5. Abipusis išskirtinis įvykis:
Abipusiškai neįtraukiantys įvykiai reiškia, kad vieno iš jų įvykiai neleidžia ar neleidžia kitiems įvykti. Taigi, jei mes išmestame kauliukus ir pasirodys 4, tuomet 4 atvejis užkerta kelią 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesti. Todėl 1, 2, 3, 4, 5, 6 mėtymo kauliukų griovimo atvejai yra tarpusavyje nesuderinami. Kitaip tariant, visi paprasti įvykiai yra tarpusavyje nesuderinami.
6. Išsamūs įvykiai:
Įvykiai taip pat yra bendrai baigtiniai, nes jie kartu sudaro galimų įvykių rinkinį (vadinamą imties erdve). Taigi A 1, A 2 ……… .An įvykių rinkinys A, n A 1 A 1 = (bet kuriam i 'J) yra tarpusavyje nesuderinamas ir surenkamas išsamus E (visas rinkinys) = A 1 A 2, A 3 …… .. A n .
7. Paprastas įvykis:
Paprasto įvykio atveju atsižvelgiame į paprasto įvykio atsiradimo ar nerodymo tikimybę. Pvz., Užmušant kauliukus, galimybė gauti 3 yra paprastas įvykis.
8. Sudėtinis įvykis:
Kai du ar daugiau įvykių vyksta kartu su kitu, jų vienu metu įvykis vadinamas sudėtiniu įvykiu. Paprasta kalba, galimybė gauti nelyginį skaičių yra sudėtinis įvykis.
9. Atsitiktinis eksperimentas:
Tai eksperimentas, kuris, pakartotinai atliekant vienarūšes sąlygas, nesuteikia to paties rezultato. Rezultatas gali būti bet kuris iš galimų rezultatų. Čia rezultatas nėra unikalus. Atsitiktinio eksperimento atlikimas vadinamas bandymu ir įvykio rezultatu.
Permutacijos ir deriniai:
Permutacija ir derinimas yra statistiniai prietaisai, naudojami skaičiuojant daiktus. Skaičiavimas tampa sudėtingesnis, jei reikia nustatyti keli elementų rinkimo būdai. Trumpai tariant, žodis permutacija reiškia susitarimus, o žodinis derinys - grupėms. Pavyzdžiui, gamyklos savininkas, gavęs tris naujas A, В ir С mašinas, gali suskirstyti jas į 6 būdus taip:
ABC, ACB, ВАС, BCA, CAB, CBA.
Galima pažymėti, kad kiekvienas išdėstymas yra sudarytas iš trijų elementų, o elementas nerodomas du kartus. Visi trys elementai skiriasi.
Derinys - tai objektų atranka, neatsižvelgiant į jų išdėstymą. Įvairių objektų derinių skaičius visiškai skiriasi nuo jų permutacijų skaičiaus. Taigi atranka neatsižvelgiant į užsakymą vadinama deriniu. N objektų r objektų kombinacijų skaičius žymimas nCr ir yra pateiktas
nC r = n
Galima pastebėti, kad nC n = 1 ir nC 0 = 1. Taip pat naudojamas simbolių (n / r) derinys n elementų, paimtų r vienu metu.
Tikimybių rūšys:
Yra dvi skirtingos tikimybės rūšys. Jie yra:
1. Aprion tikimybė:
Mes galime apsvarstyti monetos supjaustymą. Jis gali nukristi galvą į viršų arba uodegą aukštyn. Todėl yra tik 2 galimi būdai (galvos ar uodegos), iš kurių vienas tikrai bus įvykdytas. Galime daryti išvadą, kad galvos tikimybė yra 1/2 ir uodegos tikimybė yra 1/2. Šią išvadą pasiekėme tik motyvuodami ar teoriškai. Čia naudojami motyvai yra tik dedukciniai, o tikimybę vadiname „aprionu“, o tai reiškia, kad ji nustatoma prieš įvykio įvykį. Kitaip vadinama matematine tikimybe.
2. Aposterijos tikimybė:
Pagal aposterijos tikimybę tikimybė nustatoma po to, kai yra žinomas eksperimento rezultatas. Pavyzdžiui, iš 500 vaikų, kuriems vyriausybės ligoninėje buvo pripažinti virusinės karštinės simptomai, kiek išgyvena ir kiek miršta? Atsakymas į šį klausimą arba sėkmės tikimybė gali būti nustatomas tik išnagrinėjus 500 bylų ir įvertinus teismo proceso sėkmę. Čia pateikiami argumentai yra induktyvūs, o tikimybė yra vadinama „aposterija“, ty nustatoma tik įvykus įvykiui arba po to, kai žinomas tyrimo rezultatas.
