Užsienio valiutos rizikos rūšys

Šiame straipsnyje kalbama apie šešias pagrindines užsienio valiutos rizikos rūšis. Tipai yra šie: 1. Sandorio rizika 2. Atviros pozicijos rizika 3. Nesuderinta termino rizika 4. Kredito rizika 5. Valdžios rizika 6. Operacinė rizika.

# Tipas. Operacijos rizika:

Rizika, kad valiutų kursų pasikeitimai tuo metu, kai bus vykdoma tarpvalstybinė sutartis, turės neigiamos įtakos sandorio šalies pelnui.

Apskaitos žodynas apibrėžia sandorio riziką kaip „riziką, kad būsimi grynųjų pinigų sandoriai bus paveikti keičiant valiutų kursus“.

# Tipas. Atidaryti pozicijos riziką:

Indijos valiutos kontrolės gairėse reikalaujama, kad bankai kiekvienos darbo dienos pabaigoje išlaikytų kvadratinę poziciją valiutomis.

a) Praktiškai neįmanoma išlaikyti kvadratinės pozicijos, nes bendri klientų sandoriai nebus parduodami.

b) kai kurios atviros pozicijos, perparduotos arba pernelyg didelės, yra neišvengiamos dėl užsienio valiutos operacijų pobūdžio.

(c) Biržos kontrolė visiškai nedraudžia bankams laikyti pozicijas per dieną.

(d) Gali atsitikti, kad prekiautojas gali tikėtis, kad per dieną doleris susilpnės, ir vėliau gali susitraukti.

e) bankai pelno iš tokių atvirų pozicijų, kurios yra tyčinis bandymas. Tačiau tokios nepadengtos pozicijos gali sukelti nuostolius.

f) Atviros pozicijos rizikos mažinimo priemonės.

g) Kiekvienos valiutos atvirų pozicijų per dieną apribojimai.

h) vienos valiutos atvirų pozicijų limitas.

i) Visų visų valiutų bendrosios atviros pozicijos riba,

j) Apyvartos riba, taikoma visoms dienos valiutų sandorių apimčiai.

# 3. Tipo nesutapimo rizika:

Rizika, kad dėl ilgų ir skirtingų apsidraudimo sandorių terminų skirtumų rizikos kompensuojančių pozicijų vertė nesugebės suderinti.

Jeigu klientas užsisakė išankstinę sutartį už 5000 JAV dolerių, kurių terminas baigiasi 2009 m.

a. Gali būti, kad nė vienas pardavėjas / sandorio šalis negali būti.

b. Bankas susiduria su problema, kai pirmiausia išsiaiškinsite pardavėją, kuris sutiks parduoti reikiamą valiutą reikiamu tarifu sutartą dieną.

c. Jei prieinama datos yra 25/09/09, bankas rizikuoja per 12 dienų perkelti savo sąskaitą užsienyje.

d. Jei overdrafto norma yra brangesnė už klientui mokėtiną normą, bankas patiria nuostolių.

e. Arba bankas gali atlikti apsikeitimo sandorį - pirkti pristatymui rugsėjo 13 d. Ir parduoti pristatymui 25/09/09. Jei normos persikels prieš banką, tai patirs nuostolių.

Rizikos mažinimo priemonės:

Tokios rizikos mažinimo priemonės:

a. Kiekvienos valiutos mėnesio atotrūkio riba,

b. Kiekvienos valiutos ir. \ T

c. Bendra visų valiutų atotrūkio riba.

# 4. Kredito arba atsiskaitymo rizika :

I. Gali atsirasti, kai sandorio šalis, neatsižvelgiant į tai, ar klientas, ar bankas, nevykdo savo įsipareigojimo, ir dėl to atsirandanti atvira pozicija turi būti padengta pagal nuolatinę normą. Jei kainos nukreiptos prieš banką, gali atsirasti nuostolių.

II. Gali atsirasti, jei bankas diskontavo sąskaitas pagal ABC Ban L / C. Pasibaigus terminui L / C atidarymo bankas nepavyksta. Bankas patiria nuostolių.

pvz., IA bankas pardavė 5000 JAV dolerių klientui @ R. 43 už dolerį. Prieš pasibaigiant sutarčiai, klientas nesugeba ir negali sumokėti rupijos pagal sutartinę normą. Šiuo metu bankas susiduria su problema dėl to, kad rinkoje turėtų būti atsiskaitoma už valiutos keitimo kursą. Jei mokestis yra 42 už dolerį, bankas patiria nuostolių. 5000.

Kredito rizikos mažinimo priemonės :

a. Klientams taikoma riziką ribojanti rizika.

b. Sandorio šalies / banko pozicijos ribos nustatymas ir reguliarus jų peržiūra.

Tipas # 5. Suverenė rizika :

Atsiranda, jei šalis staiga sustabdo ar nustato užsienio mokėjimų moratoriumą dėl mokėjimų balanso ar kitų problemų.

a. Atsiranda, kai bankai susiduria su kitais bankais kitose šalyse.

b. Taip pat kyla dėl didelių pozicijų bet kurioje šalyje, kuriai kyla problemų - tada bankas, kuris turi poziciją, gali patirti didelių nuostolių.

Priemonės, skirtos suverenios rizikos mažinimui :

1. Priklausomai nuo statuso, ankstesnių įrašų, ekonominių sąlygų ir kitų veiksnių, bankai nustato šalies ribą, kad sumažintų rizikos veiksnį.

2. Taip pat gali būti nustatyta tarpvalstybinių pozicijų riba.

Tipas # 6. Operacinės rizikos:

Operacinė rizika yra tiesioginių ar netiesioginių nuostolių rizika, atsirandanti dėl netinkamų ar nesėkmingų vidaus procedūrų, žmonių ir sistemų ar išorinių įvykių.

Konkrečiai užsienio valiutos operacinei rizikai kyla problemų, susijusių su perdirbimu, produktų kainodara ir vertinimu. Šios problemos gali kilti dėl įvairių priežasčių, įskaitant stichines nelaimes, kurios gali sukelti pagrindinės prekybos vietos praradimą arba prekybos ar atsiskaitymo instrukcijų finansinių sandorių pasikeitimą Forex sandoryje. Operacinė rizika taip pat gali atsirasti dėl prasto planavimo ir procedūrų, netinkamų sistemų, nesugebėjimo tinkamai prižiūrėti darbuotojų trūkumų, sukčiavimo ir žmogaus klaidų.

Nepavykus tinkamai valdyti operacinės rizikos, gali sumažėti įmonės pelningumas. Pavyzdžiui, netinkamas Forex sandorių atsiskaitymas gali turėti tiesioginių išlaidų netinkamiems mokėjimams ir įplaukoms. Prekybos apdorojimo ir atsiskaitymo klaidos gali sukelti netiesiogines išlaidas, pvz., Kompensacijų mokėjimą kitoms šalims dėl nesėkmingų atsiskaitymų arba dėl didelių nuostolių įmonės portfelyje dėl netinkamos pozicijos valdymo.

Išnagrinėjus problemas ir derantis dėl sprendimo su kita šalimi, gali atsirasti papildomų išlaidų. Nesugebėjimas valdyti operacinės rizikos taip pat gali pakenkti įmonės reputacijai ir prisidėti prie verslo praradimo.

Operacinę riziką labai sunku įvertinti. Įstaiga gali įvertinti kai kuriuos nuostolius, susijusius su veiklos klaidomis ar nuostoliais, atsiradusiais dėl to, kad veiklos procesas nepavyko sugauti pardavimų ir prekybos sričių klaidų. Tikėtinų nuostolių nustatymas, atsižvelgiant į neapibrėžtumą dėl šių nuostolių, yra daug sudėtingesnis operacinei rizikai nei kitoms rizikos kategorijoms.

Sandorių atsiskaitymo ar operacijų vykdymo būdas:

i) Prekyba ir atsiskaitymas:

Turi būti tinkamai atskirtos, nes priešingu atveju pareigų atskyrimas būtų nepakankamas.

(ii) Patvirtinimas:

Prekyba paprastai atliekama telefonu ar teleksu. Šie sandoriai turi būti patvirtinti raštu. Yra rizika, kad bus padaryta klaidų, susijusių su suma, norma, verte, data ir pan.

iii) Vamzdynų sandoris:

Dažnai ryšių ir dangčio gedimai nėra prieinami dujotiekio sandoriams, kuriuos sudaro filialai. Duomenų apie sandorius perdavimas prekiautojui gali užtrukti dėl padengimo, dėl kurio faktinė banko padėtis skiriasi nuo to, ką parodo prekiautojų pozicijos pareiškimas. Kaupiamasis poveikis gali būti didelis (nes jie ne visada atitinka), atskleidžiant bankui riziką, susijusią su atviromis pozicijomis.

(iv) Vėlesnės sąskaitos ir išankstiniai sandoriai:

Bankų prekybos finansų skyriai paprastai stebi eksporto sąskaitų ir išankstinių sandorių terminą. Egzistuoja rizika, kad stebėsena negali būti tinkamai atlikta.